Vix Trading Signals

Estratégias para comercializar a volatilidade de forma eficaz com as opções da placa VIX Chicago, índice de volatilidade do mercado de câmbio, mais conhecido como VIX. Oferece aos comerciantes e aos investidores uma visão de olho de pássaro dos níveis de avidez e medo do tempo real, ao mesmo tempo que fornece uma imagem instantânea das expectativas dos mercados quanto à volatilidade nos próximos 30 dias de negociação. A CBOE introduziu a VIX em 1993, expandiu sua definição 10 anos depois e adicionou um contrato de futuros em 2004. (Para mais informações, leia: The Financial Markets: When Fear And Greed Take Over). Os títulos baseados em volatilidade introduzidos em 2009 e 2011 mostraram-se extremamente populares com a comunidade comercial, tanto para a realização de operações de hedge como para as direcionais. Por sua vez, a compra e venda destes instrumentos teve um impacto significativo no funcionamento do índice original, que foi transformado de um atraso em um indicador de liderança. Os comerciantes ativos devem manter sempre em tempo real o VIX em suas telas de mercado, comparando a tendência de indicadores com ação de preço nos contratos de futuros de índice mais populares. As relações de convergência-divergência entre esses instrumentos geram séries de expectativas que auxiliam no planejamento comercial e na gestão de riscos. (Para saber mais, veja: Leia as Tendências do Mercado com a Análise de Convergência-Divergência). Essas expectativas incluem: Rising VIX que aumenta o SampP 500 e a Nasdaq 100 indexam a divergência de baixa, que prevê um encolhimento de apetite de risco e alto risco de reversão. Rising VIX caindo SampP 500 e Nasdaq 100 futuros de índice de convergência de baixa que aumenta as chances de um dia da tendência de queda Falling VIX caindo SampP 500 e Nasdaq 100 indexam a divergência de alta, que prevê crescente apetite de risco e alto potencial para uma reversão reversa. Caindo do VIX que aumenta o SampP 500 e o Nasdaq 100 indexam a convergência de alta, que aumenta as chances de um dia de tendência ascendente. A ação divergente entre os futuros do índice SampP 500 e Nasdaq 100 reduz a confiabilidade preditiva, muitas vezes produzindo chicotes. Confusão e condições limitadas. O gráfico diário do VIX parece mais um eletrocardiograma do que uma exibição de preços, gerando espinhas verticais que refletem períodos de alto estresse, induzidos por catalisadores econômicos, políticos ou ambientais. É melhor observar níveis absolutos ao tentar interpretar esses padrões irregulares, buscando reversões ao redor Grandes números redondos, como 20, 30 ou 40 e perto dos picos anteriores. Preste também atenção às interações entre o indicador e as EMA de 50 e 200 dias. Com esses níveis atuando como suporte ou resistência. (Para leitura relacionada, veja: Momentum Trading With Discipline). O VIX instala-se em tendência de movimento lento, mas previsível, entre os estressores periódicos, com níveis de preços intensificando-se ou diminuindo lentamente ao longo do tempo. Você pode ver estas transições claramente em um gráfico VIX mensal exibindo o SMA de 20 meses sem preço. Observe como a média móvel atingiu perto de 33 durante o mercado ostentoso de 2008-09, embora o indicador tenha aumentado até 90. Embora essas tendências de longo prazo não ajudem na preparação do comércio de curto prazo, eles são imensamente úteis em estratégias de timing de mercado, especialmente em posições que Pelo menos, 6 a 12 meses. (Para saber mais, leia: Como usar uma média móvel para comprar estoques). Os comerciantes de curto prazo podem diminuir os níveis de ruído VIX e melhorar a interpretação intradiária com um SMA de 10 bar colocado em cima do indicador de 15 minutos. Observe como a média móvel rola mais alto e mais baixo em um padrão de onda suave que reduz as chances de falsos sinais. É hora de reavaliar o posicionamento quando a média móvel muda de direção, pois prevê reversões, bem como a conclusão de balanços de preços em ambas as direções. A linha de preços também pode ser usada como um mecanismo de gatilho quando cruza acima ou abaixo da média móvel. Os futuros VIX oferecem a exposição mais pura aos altos e baixos de indicadores, mas os derivativos de ações ganharam um forte seguimento com a multidão comercial de varejo nos últimos anos. Esses produtos Exchange Traded (ETPs) utilizam cálculos complexos em vários meses de futuros VIX em expectativas de curto e médio prazo. Os principais fundos de volatilidade incluem: SampP 500 VIX Futuros de curto prazo ETN (VXX) SampP 500 VIX Futuros de médio prazo ETN (VXZ) VIX Futuros de curto prazo ETF (VIXY) VIX Futuros de longo prazo ETF (VIXM) Negociação desses títulos por curto Os lucros de longo prazo podem ser uma experiência frustrante porque eles contêm um viés estrutural que força um reinício constante para os prêmios de futuros em decomposição. Este contango pode acabar com os lucros em mercados voláteis, fazendo com que a segurança dê uma baixa performance ao indicador subjacente. Como resultado, esses instrumentos são melhor utilizados em estratégias de longo prazo como ferramenta de hedge, ou em combinação com jogadas de opções de proteção. (Para mais informações sobre este tópico, consulte: 4 maneiras de negociar o VIX). O indicador VIX criado na década de 1990 gerou uma grande variedade de produtos derivados que permitem que os comerciantes e os investidores gerenciem o risco criado por condições de mercado estressantes. VIX - Índice de Volatilidade do CBOE O que é o VIX - CBOE Volatility Index VIX é o símbolo do Chicago Índice de Volatilidade da Bolsa de Opções da Diretoria (CBOE), que mostra a expectativa de mercado de volatilidade de 30 dias. É construído usando as volatilidades implícitas de uma ampla gama de opções de índice SP 500. Essa volatilidade deve ser feita para a frente. É calculado a partir de chamadas e colocações, e é uma medida amplamente utilizada de risco de mercado. Muitas vezes referido como o medidor de medo do investidor. Carregando o jogador. BREAKING Down VIX - CBOE Volatility Index O CBOE projetou o VIX para criar vários produtos de volatilidade. Seguindo a liderança dos CBOEs, foram criadas duas outras variações dos índices de volatilidade: o VXN. Que rastreia o NASDAQ 100 e o VXD, que acompanha o Dow Jones Industrial Average (DJIA). O VIX, no entanto, foi a primeira tentativa bem sucedida de criar e implementar um índice de volatilidade. Introduzido em 1993, originalmente era uma medida ponderada da volatilidade implícita de oito opções de colocação e chamada do SP 100. Dez anos depois, em 2004, expandiu para usar opções com base em um índice mais amplo, o SP 500, que permite uma visão mais precisa das expectativas dos investidores sobre a volatilidade futura do mercado. Os valores VIX superiores a 30 geralmente estão associados a uma grande quantidade de volatilidade como resultado do medo ou incerteza do investidor, enquanto valores abaixo de 20 geralmente correspondem a tempos menos estressantes, mesmo complacentes, nos mercados. Como o valor VIXs está estabelecido O VIX é um índice computado, bem como o próprio SP 500, embora não seja derivado com base nos preços das ações. Em vez disso, ele usa o preço das opções no SP 500 e, em seguida, estima quão volátil essas opções serão entre a data atual e a data de validade das opções. O CBOE combina o preço de várias opções e obtém um valor agregado de volatilidade, que o índice rastreia. Embora não haja uma maneira de negociar diretamente o VIX, o CBOE oferece opções VIX, que possuem um valor baseado em futuros VIX e não no próprio VIX. Além disso, existem 24 outros produtos negociados em troca de volatilidade (ETPs) para o VIX, trazendo o número total para 25. Um exemplo dos movimentos VIX do VIX depende em grande parte das reações do mercado. Por exemplo, em 13 de junho de 2016, o VIX aumentou em mais de 23, fechando em alta de 20,97, o que representou seu maior nível em mais de três meses. O pico no VIX ocorreu devido a uma venda global de ações dos EUA. Isso significa que os investidores globais viram a incerteza no mercado e decidiram conquistar ganhos ou perceber perdas, o que provocou uma maior oferta agregada de capital e menor demanda, aumentando a volatilidade do mercado.